ISSN: 1314-3344
M. Reni Sagayaraj, P. Manoharan
In diesem Artikel untersuchen wir stochastische Differenzengleichungen mit asymptotischer Stabilitätsbedingung zum Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht kann ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit als Null angenommen werden. In dieser Differenzengleichung bestimmt die Linearisierung der Gleichung in der Nähe des Gleichgewichts nicht das asymptotische Verhalten, da die Terme, die vom Zustand des Systems abhängen, o(x) sind, wenn x → 0. Die nicht-exponentielle Konvergenz von Lösungen stochastischer Differenzengleichungen und funktionaler Differenzengleichungen mit beschränkter Verzögerung wurde untersucht.