Zeitschrift für Grundlagen erneuerbarer Energien und Anwendungen
Offener Zugang

Abstrakt

Eine Implementierung des Mycielski-Algorithmus als Prädiktor in R

Carsten Croonenbroeck und Daniel Ambach

Univariate Zeitreihenanalysen werden üblicherweise durch beliebig komplexe parametrische Modellierung durchgeführt. Zumindest für die Vorhersage ist der Mycielski-Algorithmus eine einfache nichtparametrische Alternative, eine Prognosemethode, die auf Mustervergleich basiert. Die hier vorgestellte reproduzierbare Forschung zeigt, wie man mit der Mycielski-Methode Out-of-Sample-Prognosen durchführen kann. Der Algorithmus liefert gute Ergebnisse in Szenarien, in denen übliche univariate Modelle wie die Modelle der ARIMA-Familie nur begrenzte Genauigkeit liefern. In diesem Artikel beschreiben wir die Idee des auf Mycielski basierenden Vorhersagealgorithmus im Allgemeinen. Wir liefern eine Referenzimplementierung in R und geben ein kurzes Beispiel.