ISSN: 1314-3344
Bui Khoi-Staudamm und Phung Duy Quang
Das Ziel dieses Papiers ist es, eine exakte Formel für die Ruinwahrscheinlichkeit verallgemeinerter Risikoprozesse unter Zinsdruck zu entwickeln, wobei angenommen wird, dass Forderungen und Prämien positive Zufallsvariablen und Zinsen nicht negative Zufallsvariablen sind (Forderungen, Prämien und Zinsen werden als unabhängig angenommen). Diese Situation ist für viele Situationen durchaus realistisch. In diesem Papier wird eine exakte Formel für Ruinwahrscheinlichkeiten (Nicht-Ruinwahrscheinlichkeiten) hergeleitet. Zur Veranschaulichung der Ergebnisse wird ein Zahlenbeispiel gegeben. Unsere Ergebnisse bestehen darin, Modelle zu erweitern, die eine exakte Formel darstellen, die von Claude Lefèvre und Stéphane Loise abgeleitet wurde.