Mathematica Eterna
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Abstrakt

Über ein zusammengesetztes Markov-Binomialrisikomodell mit zeitkorrelierten Ansprüchen

Zhenhua Bao und He Liu

In diesem Artikel betrachten wir eine Erweiterung des zusammengesetzten Markov-Binomialrisikomodells, in dem zwei Arten abhängiger Ansprüche eingeführt werden. Für das vorgeschlagene Risikomodell werden die generierenden Funktionen von zwei bedingten erwarteten diskontierten Straffunktionen erhalten. Basierend auf diesen Ergebnissen leiten wir eine rekursive Formel für die bedingte erwartete diskontierte Straffunktion ab, wenn zum Zeitpunkt 0 kein Anspruch vorliegt. Die Beziehung zwischen den beiden bedingten erwarteten diskontierten Straffunktionen wird dann untersucht