ISSN: 2319-7285
Godfred Kwame Abledu, Elvis Dadey und Agbodah Kobina
Wahrscheinlichkeitsmodellierung findet im Versicherungs- und Finanzbereich eine breite Anwendung. Im Laufe der Jahre wurden ihre Anwendungen um Simulationstechniken erweitert, die in den meisten Fällen eingesetzt werden, um die gewünschten Schätzungen zu verbessern oder zu validieren. Diese Studie untersucht die Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die am besten zu einer Reihe von Versicherungsansprüchen passen. Insbesondere werden die Modelle der Poisson-Verteilung und der negativen Binomialverteilung verglichen, um zu ermitteln, welche Verteilung am besten zu den Daten über Versicherungsansprüche passt, die von zwei Versicherungsgesellschaften in Ghana erhoben wurden. Für die Studie wurden Daten über die Anzahl der Ansprüche einer Bestattungsversicherung aus den Jahren 2006 bis 2010 verwendet. Zur Analyse der gesammelten Daten wurden Wahrscheinlichkeitsverteilungsmodelle und parametrische Bootstrap-Methoden eingesetzt. Das Ergebnis der Studie zeigte, dass die Anzahl der Ansprüche im Durchschnitt im Laufe des Jahres zunimmt. Außerdem erwies sich die negative Binomialverteilung bei der Anpassung der Daten über Ansprüche als besser als die Poisson-Verteilung. Schließlich ergab ein Vergleich zwischen den Schätzungen, die durch die Wahrscheinlichkeitsmodelle erhalten wurden, und denen der parametrischen Bootstrap-Schätzungen keinen signifikanten Unterschied.