Mathematica Eterna

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Offener Zugang

ISSN: 1314-3344

Abstrakt

Ruinwahrscheinlichkeit in einem verallgemeinerten Risikoprozess unter Zinssätzen mit homogenen Markow-Ketten-Behauptungen

Phung Duy Quang, Nguyen Van Vu, Nguyen Hong Nhat und Vu Chi Quang

Ziel dieses Dokuments ist es, rekursive und integrale Gleichungen für Ruinwahrscheinlichkeiten verallgemeinerter Risikoprozesse unter Zinskraft mit homogenen Markow-Ketten-Ansprüchen bereitzustellen. Verallgemeinerte Lundberg-Ungleichungen für Ruinwahrscheinlichkeiten dieser Prozesse werden mithilfe rekursiver Techniken hergeleitet. Wir geben zunächst rekursive Gleichungen für die Wahrscheinlichkeit in begrenzter Zeit und eine Integralgleichung für die endgültige Ruinwahrscheinlichkeit in Theorem 2.1 und Theorem 2.2 an. Mithilfe dieser Gleichungen können wir Wahrscheinlichkeitsungleichungen für Wahrscheinlichkeiten in begrenzter Zeit und die endgültige Ruinwahrscheinlichkeit in Theorem 3.1 und Theorem 3.2 herleiten. Die obigen Ergebnisse liefern Obergrenzen für die Wahrscheinlichkeit in begrenzter Zeit und die endgültige Ruinwahrscheinlichkeit.

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