Mathematica Eterna
Offener Zugang
ISSN: 1314-3344
ISSN: 1314-3344
Fenglong Guo und Dingcheng Wang
In diesem Artikel werden Ruinwahrscheinlichkeiten in einem zeitdiskreten Risikomodell untersucht, bei dem die Prämien durch eine Markow-Kette modelliert werden, während die Schadenssummen und Zinssätze zwei autoregressiven Prozessen erster Ordnung folgen. Für die Ruinwahrscheinlichkeiten im Risikomodell werden rekursive und integrale Gleichungen angegeben. Ungleichungen für die Ruinwahrscheinlichkeit werden durch rekursive Techniken hergeleitet.