Mathematica Eterna

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Offener Zugang

ISSN: 1314-3344

Abstrakt

Ruinwahrscheinlichkeit bei Anlagerenditen und abhängigen Strukturen

Fenglong Guo und Dingcheng Wang

In diesem Artikel werden Ruinwahrscheinlichkeiten in einem zeitdiskreten Risikomodell untersucht, bei dem die Prämien durch eine Markow-Kette modelliert werden, während die Schadenssummen und Zinssätze zwei autoregressiven Prozessen erster Ordnung folgen. Für die Ruinwahrscheinlichkeiten im Risikomodell werden rekursive und integrale Gleichungen angegeben. Ungleichungen für die Ruinwahrscheinlichkeit werden durch rekursive Techniken hergeleitet.

Haftungsausschluss: Diese Zusammenfassung wurde mithilfe von Tools der künstlichen Intelligenz übersetzt und wurde noch nicht überprüft oder verifiziert.
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