ISSN: 1314-3344
Huizhen Yu, Shaoyong Lai und Aiyin Wang
Es wird eine partielle Differentialgleichung untersucht, die die Rückstellungen für den Pool an Privatkundenkrediten darstellt. Lösungen für die Gleichung werden unter bestimmten Umständen explizit angegeben. Die Rückstellungen für erwartete Verluste besicherter Privatkundenkredite aufgrund von Zahlungsausfällen werden mithilfe des Optionsansatzes berechnet.