Mathematica Eterna
Offener Zugang
ISSN: 1314-3344
ISSN: 1314-3344
Yue Huang
Das Problem der Portfoliooptimierung besteht darin, das Wertpapierportfolio zu finden, bei dem das Risiko für eine erforderliche Rendite minimiert bzw. die Rendite für ein gegebenes Risikoniveau maximiert wird. In diesem Dokument diskutieren wir ein Portfolioinvestitionsmodell mit erwarteter Rendite unter nicht-negativen Beschränkungen. Wir haben einige Eigenschaften des Modells nachgewiesen. Durch die Verwendung dieser Eigenschaften wird die Modelllösung vereinfacht.