Mathematica Eterna

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Offener Zugang

ISSN: 1314-3344

Abstrakt

Einige Eigenschaften für ein Portfoliooptimierungsmodell

Yue Huang

Das Problem der Portfoliooptimierung besteht darin, das Wertpapierportfolio zu finden, bei dem das Risiko für eine erforderliche Rendite minimiert bzw. die Rendite für ein gegebenes Risikoniveau maximiert wird. In diesem Dokument diskutieren wir ein Portfolioinvestitionsmodell mit erwarteter Rendite unter nicht-negativen Beschränkungen. Wir haben einige Eigenschaften des Modells nachgewiesen. Durch die Verwendung dieser Eigenschaften wird die Modelllösung vereinfacht.

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